نوع فایل:power point

قابل ویرایش:46 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

۱) VaR برآوردي از سطح زيان روي يك پرتفوی يا سبد سرمايه گذاري كه به احتمال معين كوچكي (دراينجا۱%) پيش بيني مي شود با آن مساوي شود و يا از آن تجاوز كند.

۲) به عبارت دقيق تر، سرمايه لازم براي يك بانك خاص حاصلي از مضربK در مبلغ  VaR با اطمينان ۹۹% و يك دوره۱۰روزه است كه ضريبK  توسط نهادهاي ناظر تنظيم ميشود و حداقل مقدار آن ۳ است

 ۱)بازده دارايي مالي يا بدرة سرمايه گذاری به صورت نرمال توزيع شده است. اين پيش فرض باعث شده است که محاسبة  VaR به خصوص در مواردی که به صورت روزانه محاسبه مي شود، به سادگي و با سرعت انجام شود.

 ۲)رابطه خطي ميان عوامل ريسک بازار و ارزش دارايي يا دارايي هاي مالي برقرار است.

فهرست مطالب واسلایدها:

سرمایه گذاری

وظایف مدیریت مالی

روش های طبقه بندی بازارهای مالی

ریسک

بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز

دلایل استفاده از مدیریت ریسک

منابع ریسک مالی

سنجه های نوسان

سنجه های حساسیت

دیرش

تحدب

ارزش در معرض خطر (VAR)

روش شبیه سازی تاریخی

روش پارامتریک

ارزیابی عملکرد پرتفوی

معیار های ارزیابی عملکرد

معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار